粤友优配货币市场日报：10月11日

　　新华财经北京10月11日电（幸骊莎）人民银行11日开展1160亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平；鉴于当日无逆回购到期，公开市场实现净投放1160亿元。人民银行本周共进行11370亿元7天期逆回购操作，因本周有26633亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼15263亿元。

　　上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种连续下跌。具体来看，隔夜Shibor下跌0.50BP，报1.3140%；7天Shibor下跌4.80BP，报1.4030%；14天Shibor下跌1.20BP，报1.4820%。

上海银行间同业拆放利率（10月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　银行间质押式回购市场方面，除DR014外其余品种利率连续下跌。具体看，DR001、R001加权平均利率下行0.7BP、0.9BP，报1.3103%、1.3174%，成交额分别减少1227亿元、715亿元；DR007、R007加权平均利率分别下行2.8BP、7.3BP，报1.3945%、1.412%，成交额分别减少1480亿元、44352亿元；DR014、R014加权平均利率分别上行0.9BP、下行3.2BP，报1.4884%、1.497%，成交额分别减少17亿元、678亿元。

货币市场利率（10月11日）

来源：全国银行间同业拆借中心

　　据上海国际货币经纪公司交易员消息，11日调休上班，资金面总体呈现均衡偏松态势。具体来看：早盘大行国股行部分融出，隔夜押利率1.3%-1.35%，押存单1.35%-1.37%成交。7d押存单1.45%-48%ofr，成交较少。午后资金面持续均衡偏松状态，隔夜押存单在1.35%成交，资金面维持偏松状态直至收盘。

　　同业存单方面，上海国际货币经纪交易员表示，截至下午5点30分，10月11日有100只同业存单发行，实际发行量为2003.5亿元。

　　一级存单方面，各期限均为工作日到期，恰逢调休日非银机构不上班，一级存单整体交投情绪清淡。二级存单方面，受到调休影响整体交投清淡，各期限成交收益率较前一日有一定程度的下行。其中1M国股日终收在1.46%，较昨日下行约3BP；3M国股日终收在1.585%，较上一日下行约1BP；6M国股日终收在1.61%，较昨日下行约1.75BP；9M国股日终收在1.65%，较昨日下行约1.25BP；1Y国股日终收在1.65%附近，较昨日下行约1.25BP。1Y与9M相差0BP，较上一交易日变动0BP；9M与6M相差4BP，较昨日拉宽0.5BP；6M与3M相差3BP，较昨日收窄0.75BP；3M和1M相差12BP，较昨日拉宽2BP。1Y-1M曲线利差为19BP，较上一交易日拉宽1.75BP。1Y-3M曲线利差为7.25BP，较上一交易日收窄0.25BP。